Features of Modern Methods of Credit Risk Assessment in Ukraine

avlo ykhailovych erzhbytskyi,


Author's ORCID identifiers:


Abstract


reviewed propblems of assessing credit risk entities in Ukraine, comprising the causes and consequences of the credit crisis in 2008. The features of credit risk assessment in Ukraine in terms of economic instability are detected.

Keywords


Basel II; Basel III; credit risk; crises; solvency; uncertainty

References


Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків / Камінський А. Б. : монографія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.

Притоманова О. М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій : дисертація / Дніпропетровський національний університет. – Д., 2004.

Altman E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy / E. Altman // J. Finance. – 1968. – Vol. 13. – P. 589–609.

Altman E. I. Business Failure Classification Models: An International Survey / E. I. Altman, P. Narayanan // International Accounting / Choi, F. (ed). – 2nd ed. – Wiley, New York, 1997.

Altman E. I. Credit risk measurement: Development over the last 20 years / E. I. Altman, A. Saunders // Journal of Banking and Finance. – 1998. – 21 (11–12). – P. 1721–1742.

Башко В. Й .Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні / В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 94–104.

Вітлінський В. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський // Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 91–102.

Giesecke K. Transform analysis for pout processes and applications in credit risk / K. Giesecke, Z. Shilin // Mathematical Finance. – 2012. – Vol. 00. – № 0. – P. 1–21.

Звєряков М. І. Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 13–23.

Долінський Л. Б. Модель оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням ймовірностей дефолтів / Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 89–99.

Долінський Л. Б. Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників / Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2012. – № 10. – С. 73–81.

Мельник О. Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 16. – С. 108–116.

Merton R. C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates / R. C. Merton // The Journal of Finance. – 1974. – № 29 (2). – P. 449–470.

Стукало Н. В. Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету / Н. В. Стукало, М. В. Литвин // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 62–72.

Терещенко Г. М. Становлення і розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2012. – № 10. – С. 65–72.

Basel committee on Banking Supervision Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.

Джерело статистичної інформації: офіційне інтернет-представництво Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674.

Комітет з питань банківського регулювання та практики наглядацької діяльності. Міжнародне наближення визначення капіталу та нормативів капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36991.


Citations

Cite this article in APA format:

, . (2013). Features of Modern Methods of Credit Risk Assessment in Ukraine. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 146, 12-16.

Cite this article in GOST format:

. Features of Modern Methods of Credit Risk Assessment in Ukraine // Scientific Papers NaUKMA. Economics. - 2013. - Vol. 146. - P. 12-16.

Altmetrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)